2024/07/28 更新

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マツモト　コウイチ
松本 浩一
MATSUMOTO KOICHI
所属
経済学研究院 経済工学部門 教授
経済学部 経済工学科（併任）
経済学府 経済工学専攻（併任）
マス・フォア・イノベーション連係学府 （併任）
職名
教授
プロフィール
ファイナンスへの確率論の応用
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学位

  • 博士（数理科学）

経歴

  • 1994年4月 富士銀行 入行 2002年4月 みずほコーポレート銀行配属 2003年3月 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー配属   

    1994年4月 富士銀行 入行 2002年4月 みずほコーポレート銀行配属 2003年3月 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー配属

研究テーマ・研究キーワード

  • 研究テーマ： モデルリスク

    研究キーワード： リスク管理，リスク制御

    研究期間： 2010年1月

  • 研究テーマ： リスク測度

    研究キーワード： リスク管理，リスク制御

    研究期間： 2009年1月

  • 研究テーマ： デリバティブ

    研究キーワード： デリバティブ，ヘッジング，価格付け

    研究期間： 2007年1月

  • 研究テーマ： 最適ポートフォリオ

    研究キーワード： 最適ポートフォリオ，取引戦略

    研究期間： 2002年1月

  • 研究テーマ： クレジットモデル

    研究キーワード： クレジットデリバティブ

    研究期間： 2000年1月

  • 研究テーマ： 金利モデル

    研究キーワード： 金利

    研究期間： 1999年1月

論文

  • Multi-period Mean-Variance Hedging Problem with Model Risk

    Koichi MATSUMOTO, #Tatsuhiko SUYAMA

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2023年10月

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    記述言語：英語  

  • Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk

    @Mark DAVIS, #Seiya GOTO, Koichi MATSUMOTO

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2021年1月

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    記述言語：英語  

  • Mean–variance hedging with model risk 査読 国際誌

    Matsumoto Koichi

    International Journal of Financial Engineering   4 ( 4 )   1750042-1 - 1750042-23   2018年1月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1142/S2424786317500426

  • Partial super-hedging of derivatives with model risk 査読 国際誌

    Matsumoto Koichi

    Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics   34(3)   811 - 831   2017年9月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1007/s13160-017-0267-7

  • Model Risk of two Assets Derivatives 査読 国際誌

    Koichi Matsumoto, Maki Ichikawa

    Proceedings of the 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications   2016年5月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）  

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書籍等出版物

  • 金融工学ハンドブック(第１４章担当）

    John Birge, Vadim Linetsky, 監訳: 木島正明（担当：共訳）

    朝倉書店  2009年6月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

  • 金融工学事典(スワップション，BGMモデル，LIBORレート担当）

    編集：今野浩，刈屋武昭，木島正明（担当：共著）

    朝倉書店  2004年9月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

講演・口頭発表等

  • モデルリスクを考慮した二資産デリバティブのヘッジに関する研究

    松本 浩一，#清水 慶太*

    第48回ジャフィー大会（2017年度冬季）  2018年3月 

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    開催年月日： 2018年3月

    記述言語：日本語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：武蔵大学   国名：日本国  

  • 条件付バリュー・アット・リスクの多期間化 招待

    香月佑太*，松本 浩一

    科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」  2010年1月 

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    開催年月日： 2010年1月

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー   国名：日本国  

  • 流動性リスクの数理モデル～Cetin, Jarrow, Protter モデルの紹介～ 招待

    松本 浩一

    科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」  2009年1月 

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    開催年月日： 2009年1月

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：九州大学西新プラザ   国名：日本国  

  • アメリカンオプションの上方境界の改善手法 招待

    坪田 健吾*，松本 浩一

    科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」  2009年1月 

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    開催年月日： 2009年1月

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：九州大学西新プラザ   国名：日本国  

  • Model Risk and Partial Super-hedging of Derivatives 国際会議

    Koichi Matsumoto

    7th World Congress of the Bachelier Finance Society  2012年6月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Hilton Sydney Hotel, Sydney   国名：オーストラリア連邦  

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MISC

  • 富士銀行のクレジットモデル

    松本　浩一

    日経金融新聞   2001年6月

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    掲載種別：記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）  

  • 富士銀行のマーケットモデル活用法

    松本　浩一

    日経金融新聞   2000年7月

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    記述言語：日本語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）  

所属学協会

  • 九州大学経済学会

  • 日本金融・証券計量・工学学会

  • 日本数学会

委員歴

  • 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）   代議員   国内

    2023年8月 - 2025年8月   

  • 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）   代議員   国内

    2021年7月 - 2023年7月   

  • 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）   代議員   国内

    2019年7月 - 2021年7月   

  • 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）   代議員   国内

    2017年7月 - 2019年7月   

  • 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）   評議員   国内

    2013年7月 - 2017年7月   

学術貢献活動

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2023年

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    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：1

  • 司会（Moderator） 国際学術貢献

    11th World Congress of the Bachelier Finance Society  （ オンライン ） 2022年6月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2022年

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    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：3

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2021年

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    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：1

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2020年

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    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：2

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 多元的モデル集合によるリスク管理問題の研究

    研究課題/領域番号：20K01771  2020年 - 2024年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

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    担当区分：研究代表者  資金種別：科研費

  • 多期間・多資産モデルにおけるモデルリスク管理方法の研究

    研究課題/領域番号：15K03544  2015年 - 2019年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

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    担当区分：研究代表者  資金種別：科研費

  • 不完全制御と不確定モデルによるリスク管理問題の研究

    研究課題/領域番号：23740080  2011年 - 2014年

    科学研究費助成事業  若手研究(B)

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    担当区分：研究代表者  資金種別：科研費

  • 学力低下問題に対応するための新入生数学基礎学力調査

    2009年 - 2010年

    九州大学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト

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    担当区分：研究分担者  資金種別：学内資金・基金等

  • 確率的取引時刻による資産流動性の研究

    研究課題/領域番号：19740051  2007年 - 2010年

    科学研究費助成事業  若手研究(B)

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    担当区分：研究代表者  資金種別：科研費

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担当授業科目

  • 微分積分学II

    2023年10月 - 2024年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2023年10月 - 2024年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2023年10月 - 2024年3月   後期

  • 経済工学演習

    2023年4月 - 2024年3月   通年

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2023年4月 - 2023年9月   前期

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FD参加状況

  • 2023年11月   役割：参加   名称：九州大学の研究データ管理サービス

    主催組織：部局

  • 2023年2月   役割：参加   名称：教育の機会均等と合理的配慮の「適当性」

    主催組織：部局

  • 2022年10月   役割：参加   名称：2021年度学生・教員アンケ－トの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2021年9月   役割：参加   名称：2020年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2020年7月   役割：参加   名称：2019年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

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その他教育活動及び特記事項

  • 2008年  クラス担任  全学

  • 2008年  クラス担任  学部

メディア報道

  • 富士銀行のクレジットモデル 新聞・雑誌

    日経金融新聞  2001年6月

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    富士銀行のクレジットモデル

  • 富士銀行のマーケットモデル活用法 新聞・雑誌

    日経金融新聞  2000年7月

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    富士銀行のマーケットモデル活用法

海外渡航歴

  • 2019年3月 - 2020年3月

    滞在国名1：グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国)   滞在機関名1：Imperial College London

学内運営に関わる各種委員・役職等

  • 2024年7月 - 2025年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2024年4月 - 2025年3月   全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会

  • 2023年7月 - 2024年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2023年4月 - 2024年3月   全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会

  • 2022年7月 - 2023年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

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