2025/05/16 更新

お知らせ

 

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マツモト　コウイチ
松本 浩一
MATSUMOTO KOICHI
所属
経済学研究院 経済工学部門 教授
経済学部 経済工学科（併任）
経済学府 経済工学専攻（併任）
マス・フォア・イノベーション連係学府 （併任）
職名
教授
プロフィール
ファイナンスへの確率論の応用
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研究分野

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス

学位

  • 博士（数理科学）

経歴

  • 1994年4月 富士銀行 入行 2002年4月 みずほコーポレート銀行配属 2003年3月 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー配属   

    1994年4月 富士銀行 入行 2002年4月 みずほコーポレート銀行配属 2003年3月 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー配属

学歴

  • 東京大学     数理科学研究科

    - 2003年3月

研究テーマ・研究キーワード

  • 研究テーマ： モデルリスク

    研究キーワード： リスク管理，リスク制御

    研究期間： 2010年1月

  • 研究テーマ： リスク測度

    研究キーワード： リスク管理，リスク制御

    研究期間： 2009年1月

  • 研究テーマ： デリバティブ

    研究キーワード： デリバティブ，ヘッジング，価格付け

    研究期間： 2007年1月

  • 研究テーマ： 最適ポートフォリオ

    研究キーワード： 最適ポートフォリオ，取引戦略

    研究期間： 2002年1月

  • 研究テーマ： クレジットモデル

    研究キーワード： クレジットデリバティブ

    研究期間： 2000年1月

  • 研究テーマ： 金利モデル

    研究キーワード： 金利

    研究期間： 1999年1月

論文

  • モデルリスクを考慮した平均分散ヘッジ戦略の近似計算方法の研究

    Koichi MATSUMOTO, #Tatsuhiko SUYAMA

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2024年12月

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    記述言語：日本語  

  • Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk

    @Mark DAVIS, #Seiya GOTO, Koichi MATSUMOTO

    Asia-Pacific Financial Markets   2024年10月

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    記述言語：英語  

  • Multi-period Mean-Variance Hedging Problem with Model Risk

    Koichi MATSUMOTO, #Tatsuhiko SUYAMA

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2023年10月

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    記述言語：英語  

  • Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk

    @Mark DAVIS, #Seiya GOTO, Koichi MATSUMOTO

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2021年1月

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    記述言語：英語  

  • Mean–variance hedging with model risk 査読 国際誌

    Matsumoto Koichi

    International Journal of Financial Engineering   4 ( 4 )   1750042-1 - 1750042-23   2018年1月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1142/S2424786317500426

  • Partial super-hedging of derivatives with model risk 査読 国際誌

    Matsumoto Koichi

    Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics   34(3)   811 - 831   2017年9月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1007/s13160-017-0267-7

  • Model Risk of two Assets Derivatives 査読 国際誌

    Koichi Matsumoto, Maki Ichikawa

    Proceedings of the 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications   2016年5月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）  

  • Mean-Variance Hedging with Model Risk

    Matsumoto Koichi

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2015年11月

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    記述言語：英語  

  • Pricing Interest Rate Derivatives with Model Risk 査読 国際誌

    Satoshi Hosokawa, Matsumoto Koichi

    Journal of Financial Engineering   2 ( 1 )   1550003-1 - 1550003-18   2015年3月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1142/S2345768615500038

  • Pricing Derivatives on Two Assets with Model Risk

    Maki Ichikawa, Matsumoto Koichi

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2014年6月

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    記述言語：英語  

  • Tail VaR Measures in a Multi-period Setting 査読 国際誌

    Yuta Katsuki, Koichi Matsumoto

    Applied Mathematical Finance   21 ( 3 )   270 - 297   2014年5月

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    記述言語：英語  

    This paper studies a coherent acceptability measure which is a negative coherent risk measure, in a multi-period model. When a coherent acceptability measure changes according to new information in the market, a time consistency plays an important role. The usual strong time consistency gives too severe a multi-period Tail Value at Risk (Tail VaR) from a practical viewpoint. We study a weak type of time consistency and propose new multi-period Tail VaR measures.

  • Pricing Interest Rate Derivatives with Model Risk

    Hosokawa Satoshi, Matsumoto Koichi

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2013年3月

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    記述言語：英語  

  • Option Replication in Discrete Time with Illiquidity

    Matsumoto Koichi

    Applied Mathematical Finance   2012年5月

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    記述言語：英語  

  • Hedging Derivatives with Model Risk

    Koichi Matsumoto

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2011年11月

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    記述言語：英語  

  • Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option 査読 国際誌

    Mika Fujii, Koichi Matsumoto, Kengo Tsubota,

    Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes   83   2011年8月

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    掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • Tail VaR Measures in a Multi-period Setting

    Yuta Katsuki, Koichi Matsumoto

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2010年3月

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    記述言語：英語  

  • Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option

    Mika FUJII, Koichi Matsumoto, Kengo TSUBOTA

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2009年7月

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    記述言語：英語  

  • Mean-Variance Hedging with Uncertain Trade Execution 査読 国際誌

    Koichi Matsumoto

    Applied Mathematical Finance   2009年6月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • Option Replication in Discrete Time with Illiquidity

    Koichi Matsumoto

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2009年6月

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    記述言語：英語  

  • Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk 査読 国際誌

    Koichi Matsumoto

    Review of Derivatives Research   2009年5月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • Optimal Growth Rate in Random Trade Time 査読 国際誌

    Koichi Matsumoto

    Advances in Mathematical Economics   2009年4月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • アメリカンオプション価格の上方境界の改善

    松本浩一，坪田健吾

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2009年3月

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    記述言語：日本語  

  • Portfolio Insurance with Liquidity Risk 査読 国際誌

    Koichi Matsumoto

    Asia-Pacific Financial Markets   2008年6月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk

    Koichi Matsumoto

    Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University   2008年3月

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    記述言語：英語  

  • Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution

    Koichi Matsumoto

    京都大学数理解析研究所講究録   2008年2月

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    記述言語：英語  

  • Mean-Variance Hedging in Random Discrete Trade Time

    Koichi Matsumoto

    Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University   2007年4月

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    記述言語：英語  

  • Portfolio Insurance with Liquidity Risk

    Koichi Matsumoto

    Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University   2006年4月

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    記述言語：英語  

  • Optimal portfolio of low liquid assets with a log-utility function 査読 国際誌

    Koichi Matsumoto

    Finance and Stochastics   2006年1月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • Optimal Growth Rate with Liquidity Risk

    Koichi Matsumoto

    Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University   2005年11月

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    記述言語：英語  

  • Implied Default Probability and Credit Derivatives 査読 国際誌

    Koichi Matsumoto

    Asia-Pacific Financial Markets   2005年6月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • Optimal Portfolio of Low Liquid Assets with a Power Utility Function 査読 国際誌

    Koichi Matsumoto

    Journal of Mathematical Sciences, The University of Tokyo   2004年12月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • Optimal Portfolio of Low Liquid Assets

    Koichi Matsumoto

    京都大学数理解析研究所講究録   2004年8月

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    記述言語：英語  

  • Optimal Portfolio of the Low Liquid Asset（低流動性資産のポートフォリオ最適化）

    Koichi Matsumoto

    東京大学大学院　数理科学研究科　博士論文   2003年3月

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    記述言語：英語  

  • Lognormal Swap Approximation in the LIBOR Market Model and Its Application 査読 国際誌

    Koichi Matsumoto

    The Journal of Computational Finance   2001年10月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • Generalized Jarrow Turnbull Model and Its Application to Credit Derivatives

    Koichi Matsumoto

    筑波大学大学院　経営・政策科学研究科　経営システム科学専攻　修士論文   2000年3月

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    記述言語：英語  

  • Implementation of the BGM Model under the Actual LIBOR Period

    Koichi Matsumoto

    Research Report, Graduate School of Systems Management, The University of Tsukuba   1999年11月

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    記述言語：英語  

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書籍等出版物

  • 金融工学ハンドブック(第１４章担当）

    John Birge, Vadim Linetsky, 監訳: 木島正明（担当：共訳）

    朝倉書店  2009年6月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

  • 金融工学事典(スワップション，BGMモデル，LIBORレート担当）

    編集：今野浩，刈屋武昭，木島正明（担当：共著）

    朝倉書店  2004年9月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

講演・口頭発表等

  • モデルリスクを考慮した二資産デリバティブのヘッジに関する研究

    松本 浩一，#清水 慶太*

    第48回ジャフィー大会（2017年度冬季）  2018年3月 

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    開催年月日： 2018年3月

    記述言語：日本語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：武蔵大学   国名：日本国  

  • 条件付バリュー・アット・リスクの多期間化 招待

    香月佑太*，松本 浩一

    科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」  2010年1月 

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    開催年月日： 2010年1月

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー   国名：日本国  

  • 流動性リスクの数理モデル～Cetin, Jarrow, Protter モデルの紹介～ 招待

    松本 浩一

    科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」  2009年1月 

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    開催年月日： 2009年1月

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：九州大学西新プラザ   国名：日本国  

  • アメリカンオプションの上方境界の改善手法 招待

    坪田 健吾*，松本 浩一

    科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」  2009年1月 

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    開催年月日： 2009年1月

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：九州大学西新プラザ   国名：日本国  

  • Pricing Interest Rate Derivatives with Model Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto, Satoshi Hosokawa

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2013  2013年12月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Hilton Sydney Hotel, Sydney   国名：オーストラリア連邦  

  • Multi-period Tail VaR Measures 招待

    Koichi Matsumoto, Yuta Katsuki

    第3回数理ファイナンス合宿型セミナー  2014年1月 

    　詳細を見る

    記述言語：日本語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：大橋会館   国名：日本国  

  • Weak Time Consistency and its Application to Tail VaR Measures 招待

    Koichi Matsumoto, Yuta Katsuki

    九州大学大学院 数理学研究院 九州確率論セミナー  2014年4月 

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    記述言語：日本語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：九州大学大学院 数理学研究院   国名：日本国  

  • Model Risk in Pricing Interest Rate Derivatives 国際会議

    Koichi Matsumoto, Satoshi Hosokawa

    8th World Congress of the Bachelier Finance Society  2014年6月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Management Centre Europe, Burussels, Belgium   国名：ベルギー王国  

  • Pricing Derivatives on Two Assets with Model Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto, Maki Ichikawa

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2014  2014年12月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Hilton Sydney Hotel, Sydney   国名：オーストラリア連邦  

  • Scenario Sets for Multi-period Risk Measurement with an Application to Tail VaR measures 招待

    Koichi Matsumoto, Yuta Katsuki

    JARIPフォーラム2015  2015年3月 

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    記述言語：日本語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：日本大学文理学部オーバルホール   国名：日本国  

  • Model Risk of two Assets Derivatives 国際会議

    Koichi Matsumoto, Maki Ichikawa

    The 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (SSS’15)  2015年12月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Waikiki Beach Marriott Resort & Spa, Honolulu   国名：アメリカ合衆国  

  • Mean-Variance Hedging with Model Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2016  2016年12月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Hilton Sydney Hotel, Sydney   国名：オーストラリア連邦  

  • Optimal Hedging Strategy in an Uncertain Model 国際会議

    Koichi Matsumoto

    Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2017  2017年2月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：定山渓ビューホテル   国名：日本国  

  • Mean-Variance Hedging of Two-Asset Derivatives with Model Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto, Keita Shimizu

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2017  2017年12月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Hilton Sydney Hotel, Sydney   国名：オーストラリア連邦  

  • Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk in a Multi-period Framework 国際会議

    Koichi Matsumoto, Davis Mark, #Seiya Goto

    Finance and Stochastics Seminar (Imperial College London)  2020年1月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Imperial College London   国名：グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国)  

  • Recalibration and Hedging with Model Risk 招待

    Koichi Matsumoto, Davis Mark, #Seiya Goto

    金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2021  2021年12月 

    　詳細を見る

    記述言語：日本語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：大阪大学（オンライン）   国名：日本国  

  • Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto, Davis Mark, #Seiya Goto

    11th World Congress of the Bachelier Finance Society  2022年6月 

    　詳細を見る

    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：オンライン  

  • Trinomial Models for Model Risk 招待

    Koichi Matsumoto, Satoshi Hosokawa

    第2回数理ファイナンス合宿型セミナー  2012年11月 

    　詳細を見る

    記述言語：日本語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：大橋会館   国名：日本国  

  • BGM モデルの実用化に関わる問題

    Koichi Matsumoto

    数理ファイナンスセミナー  1999年7月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：東京大学大学院　数理科学研究科   国名：日本国  

  • BGMモデルの実用化

    Koichi Matsumoto

    数理ファイナンス、及び関連した確率論の諸問題  1999年11月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：東京大学大学院　数理科学研究科   国名：日本国  

  • Jarrow Turnbull モデルの一般化とクレジットデリバティブへの応用

    Koichi Matsumoto

    理財工学研究センター　シンポジウム　数理ファイナンス最近の話題から  2000年7月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：東京工業大学　理財工学研究センター   国名：日本国  

  • クレジットモデル周辺の数学的話題

    Koichi Matsumoto

    数理ファイナンスセミナー  2001年3月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：東京大学大学院　数理科学研究科   国名：日本国  

  • 低流動性資産のポートフォリオ最適化

    Koichi Matsumoto

    数理ファイナンスセミナー  2003年7月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：東京大学大学院　数理科学研究科   国名：日本国  

  • Optimal Portfolio of a Low Liquid Asset 国際会議

    Koichi Matsumoto

    "2003 Mathematical Economics" in Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University  2003年11月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：京都大学　数理解析研究所   国名：日本国  

  • Liquidity Effects on the Optimal Strategy

    Koichi Matsumoto

    九州確率論セミナー  2004年11月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：九州大学大学院 数理学研究院   国名：日本国  

  • Influence of Liquidity on the Optimal Strategy

    Koichi Matsumoto

    統計科学の理論と応用の新展開  2004年12月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：九州大学記念講堂   国名：日本国  

  • Analysis of Liquidity Effects in the Merton Wealth Problem

    Koichi Matsumoto

    金融工学2004科研費研究集会  2005年2月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：北海道大学   国名：日本国  

  • Portfolio Selection with Liquidity Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto

    2005 Daiwa International Workshop on Financial Engineering  2005年7月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：京都大学   国名：日本国  

  • Optimal Growth Rate in a Random Trade Time Model

    Koichi Matsumoto

    数理ファイナンスセミナー  2005年11月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：東京大学大学院　数理科学研究科   国名：日本国  

  • Optimal Growth Rate with Liquidity Risk

    Koichi Matsumoto

    科学研究費によるワークショップ 「金融工学・数理ファイナンスの諸問題」  2005年12月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：大阪大学   国名：日本国  

  • Liquidity Effects in the Optimal Growth Rate Problem

    Koichi Matsumoto

    科研費研究会「数理ファイナンスとその周辺」  2006年1月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：一橋大学   国名：日本国  

  • Optimal Growth Rate with Liquidity Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto

    Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society  2006年8月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：一橋大学   国名：日本国  

  • Portfolio Insurance in a Random Trade Time Model 国際会議

    Koichi Matsumoto

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2006  2006年12月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Sydney   国名：オーストラリア連邦  

  • Mean-Variance Hedging in an Illiquid Market 国際会議

    Koichi Matsumoto

    Workshop and Mid-Term Conference on Advanced Mathematical Methods for Finance  2007年9月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Vienna   国名：オーストリア共和国  

  • Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution

    Koichi Matsumoto

    ファイナンスの数理解析とその応用  2007年11月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：京都大学   国名：日本国  

  • Mean-Variance Hedging in Random Discrete Trade Time 国際会議

    Koichi Matsumoto

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2007  2007年12月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Sydney   国名：オーストラリア連邦  

  • Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk

    Koichi Matsumoto

    数理ファイナンスとその周辺  2008年1月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：東京大学   国名：日本国  

  • Optimal Hedging with Execution Risk

    Koichi Matsumoto

    九州確率論セミナー  2008年5月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：九州大学大学院 数理学研究院   国名：日本国  

  • Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto

    Bachelier Finance Society Fifth World Congress  2008年7月 

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    開催地：London   国名：グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国)  

  • Mean-Variance Hedging in Discrete Time with Execution Uncertainty 招待 国際会議

    Koichi Matsumoto

    WORKSHOP ON "FINANCE AND RELATED MATHEMATICAL AND STATISTICAL ISSUES"  2008年9月 

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    開催地：Kyoto   国名：日本国  

  • Optimal Hedging with Partial Execution Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2008  2008年12月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Sydney   国名：オーストラリア連邦  

  • Simple Improvement Method of Upper Bound of American Options 国際会議

    Koichi Matsumoto (joint work with Mika Fujii, Kengo Tsubota)

    Optimal Stopping with Applications 2009  2009年6月 

    　詳細を見る

    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Turku   国名：フィンランド共和国  

  • Improvement in Upper Bound of American Options 招待 国際会議

    Koichi Matsumoto (joint work with Mika Fujii, Kengo Tsubota)

    Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering  2009年8月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Kansai Seminar House   国名：日本国  

  • Option Replication in Discrete Time with Liquidity Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009  2009年12月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Sydney   国名：オーストラリア連邦  

  • Weak Time Consistency and Multi-period Tail VaR Measures 招待 国際会議

    Koichi Matsumoto (joint work with Yuta Katsuki)

    2010 Workshop & Spring School on Stochastic Calculus and Applications  2010年4月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Academia Sinica   国名：台湾  

  • Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option 国際会議

    Koichi Matsumoto (joint work with Mika Fujii, Kengo Tsubota)

    6th World Congress of the Bachelier Finance Society  2010年6月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Hilton Hotel, Tronto   国名：カナダ  

  • Weak Time Consistency Conditions for Tail VaR Measures 招待 国際会議

    Koichi Matsumoto (joint work with Yuta Katsuki)

    Workshop on Mathematical Finance and Related Issues  2010年9月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Kyoto Research Park, Kyoto   国名：日本国  

  • Tail VaR Measures in a Multi-period Setting 国際会議

    Koichi Matsumoto (joint work with Yuta Katsuki)

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2010  2010年12月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Hilton Sydney Hotel, Sydney   国名：オーストラリア連邦  

  • Multi-period Coherent Acceptability Measures in Discrete Time 招待

    Koichi Matsumoto (joint work with Yuta Katsuki)

    研究集会「数理ファイナンスとその周辺」  2011年1月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：東京大学大学院経済学研究科学術交流棟   国名：日本国  

  • Hedging Derivatives with Model Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2011  2011年12月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Hilton Sydney Hotel, Sydney   国名：オーストラリア連邦  

  • Model Risk and Partial Super-hedging of Derivatives 国際会議

    Koichi Matsumoto

    7th World Congress of the Bachelier Finance Society  2012年6月 

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    会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Hilton Sydney Hotel, Sydney   国名：オーストラリア連邦  

  • Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto, Davis Mark, #Seiya Goto

    11th World Congress of the Bachelier Finance Society  2022年6月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Hong Kong（オンライン）  

  • Multi-period Mean-Variance Hedging Problem with Model Risk 国際会議

    Koichi Matsumoto, Tatsuhiko Suyama

    Quantitative Methods in Finance 2024  2024年12月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

    開催地：Hilton Sydney Hotel, Sydney   国名：オーストラリア連邦  

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MISC

  • 富士銀行のクレジットモデル

    松本　浩一

    日経金融新聞   2001年6月

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    掲載種別：記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）  

  • 富士銀行のマーケットモデル活用法

    松本　浩一

    日経金融新聞   2000年7月

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    記述言語：日本語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）  

所属学協会

  • 九州大学経済学会

  • 日本金融・証券計量・工学学会

  • 日本数学会

委員歴

  • 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）   代議員   国内

    2023年8月 - 2025年8月   

  • 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）   代議員   国内

    2021年7月 - 2023年7月   

  • 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）   代議員   国内

    2019年7月 - 2021年7月   

  • 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）   代議員   国内

    2017年7月 - 2019年7月   

  • 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）   評議員   国内

    2013年7月 - 2017年7月   

学術貢献活動

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2023年

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    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：1

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2023年

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    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：4

  • 司会（Moderator） 国際学術貢献

    11th World Congress of the Bachelier Finance Society  （ オンライン ） 2022年6月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2022年

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    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：3

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2021年

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    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：1

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2020年

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    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：2

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2019年

    　詳細を見る

    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：3

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2018年

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    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：2

  • 司会（Moderator） 国際学術貢献

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2017  （ Sydney Australia ） 2017年12月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 学術論文等の審査

    役割：査読

    2017年

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    種別：査読等 

    外国語雑誌　査読論文数：4

  • 司会（Moderator） 国際学術貢献

    The 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (SSS’15)  （ Honolulu UnitedStatesofAmerica ） 2015年12月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 司会（Moderator）

    第四回数理ファイナンス合宿型セミナー  （ 慶応義塾大学　日吉キャンパス ） 2014年11月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 幹事

    第四回数理ファイナンス合宿型セミナー  （ Japan ） 2014年11月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 座長（Chairmanship）

    JAFEE  （ 明治大学 駿河台キャンパス ） 2013年8月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 司会（Moderator）

    科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」  （ 名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー ） 2010年1月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 司会（Moderator）

    科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」  （ 九州大学西新プラザ ） 2009年1月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 世話人

    科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」  （ 九州大学西新プラザ ） 2009年1月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 司会（Moderator） 国際学術貢献

    Workshop and Mid-Term Conference on Advanced Mathematical Methods for Finance  （ Austria ） 2007年9月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 司会（Moderator） 国際学術貢献

    Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2006  （ Australia ） 2006年12月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 司会（Moderator） 国際学術貢献

    Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society  （ 一橋大学 ） 2006年8月

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    種別：大会・シンポジウム等 

  • 司会（Moderator）

    科研費研究会「数理ファイナンスとその周辺」  （ 一橋大学 ） 2006年1月

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    種別：大会・シンポジウム等 

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 多元的モデル集合によるリスク管理問題の研究

    研究課題/領域番号：20K01771  2020年 - 2024年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

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    担当区分：研究代表者  資金種別：科研費

  • 多期間・多資産モデルにおけるモデルリスク管理方法の研究

    研究課題/領域番号：15K03544  2015年 - 2019年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

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    担当区分：研究代表者  資金種別：科研費

  • 不完全制御と不確定モデルによるリスク管理問題の研究

    研究課題/領域番号：23740080  2011年 - 2014年

    科学研究費助成事業  若手研究(B)

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    担当区分：研究代表者  資金種別：科研費

  • 学力低下問題に対応するための新入生数学基礎学力調査

    2009年 - 2010年

    九州大学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト

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    担当区分：研究分担者  資金種別：学内資金・基金等

  • 確率的取引時刻による資産流動性の研究

    研究課題/領域番号：19740051  2007年 - 2010年

    科学研究費助成事業  若手研究(B)

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    担当区分：研究代表者  資金種別：科研費

  • 評価を考慮した多段決定問題の最適解に関する研究

    研究課題/領域番号：19510150  2007年 - 2008年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

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    担当区分：研究分担者  資金種別：科研費

  • 平成18年度問題に対応するための新入生数学・理科科目の基礎学力調査

    2006年 - 2007年

    九州大学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト

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    担当区分：研究分担者  資金種別：学内資金・基金等

  • 確率的取引時刻による投資問題の研究

    2006年

    経済学研究院重点個別研究補助金

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    担当区分：研究代表者  資金種別：学内資金・基金等

  • 動的計画法による制御積分方程式と数理ファイナンスの研究

    研究課題/領域番号：4103  2005年 - 2008年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(B)

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    担当区分：研究分担者  資金種別：科研費

  • 金融資産の流動性に関する研究

    2005年

    経済学研究院重点個別研究補助金

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    担当区分：研究代表者  資金種別：学内資金・基金等

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担当授業科目

  • 数理ファイナンス

    2024年10月 - 2025年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2024年10月 - 2025年3月   後期

  • 経済工学演習

    2024年4月 - 2025年3月   通年

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2024年4月 - 2024年9月   前期

  • 微分積分学Ⅰ

    2024年4月 - 2024年9月   前期

  • 微分積分学II

    2023年10月 - 2024年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2023年10月 - 2024年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2023年10月 - 2024年3月   後期

  • 経済工学演習

    2023年4月 - 2024年3月   通年

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2023年4月 - 2023年9月   前期

  • 微分積分学Ⅰ

    2023年4月 - 2023年9月   前期

  • 微分積分学II

    2022年10月 - 2023年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2022年10月 - 2023年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2022年10月 - 2023年3月   後期

  • 経済工学演習

    2022年4月 - 2023年3月   通年

  • 微分積分学Ⅰ

    2022年4月 - 2022年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2022年4月 - 2022年9月   前期

  • 線形代数II

    2021年10月 - 2022年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2021年10月 - 2022年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2021年10月 - 2022年3月   後期

  • 経済工学演習

    2021年4月 - 2022年3月   通年

  • 応用数理Ⅰ

    2021年4月 - 2021年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2021年4月 - 2021年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2020年10月 - 2021年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2020年10月 - 2021年3月   後期

  • 経済工学演習

    2020年4月 - 2021年3月   通年

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2020年4月 - 2020年9月   前期

  • 微分積分Ａ

    2020年4月 - 2020年9月   前期

  • 経済工学基本演習

    2018年10月 - 2019年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2018年10月 - 2019年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2018年10月 - 2019年3月   後期

  • 経済工学演習

    2018年4月 - 2019年3月   通年

  • 微分積分Ａ

    2018年4月 - 2018年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2018年4月 - 2018年9月   前期

  • 経済工学基本演習

    2017年10月 - 2018年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2017年10月 - 2018年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2017年10月 - 2018年3月   後期

  • 経済工学演習

    2017年4月 - 2018年3月   通年

  • 微分積分Ａ

    2017年4月 - 2017年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2017年4月 - 2017年9月   前期

  • 応用数理Ⅰ

    2017年4月 - 2017年9月   前期

  • 経済工学基本演習

    2016年10月 - 2017年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2016年10月 - 2017年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2016年10月 - 2017年3月   後期

  • 経済工学演習

    2016年4月 - 2017年3月   通年

  • 微分積分Ａ

    2016年4月 - 2016年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2016年4月 - 2016年9月   前期

  • 経済工学基本演習

    2015年10月 - 2016年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2015年10月 - 2016年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2015年10月 - 2016年3月   後期

  • 経済工学演習

    2015年4月 - 2016年3月   通年

  • 微分積分Ａ

    2015年4月 - 2015年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2015年4月 - 2015年9月   前期

  • 経済工学基本演習

    2014年10月 - 2015年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2014年10月 - 2015年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2014年10月 - 2015年3月   後期

  • 経済工学演習

    2014年4月 - 2015年3月   通年

  • 微分積分Ａ

    2014年4月 - 2014年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2014年4月 - 2014年9月   前期

  • 経済工学基本演習

    2013年10月 - 2014年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2013年10月 - 2014年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2013年10月 - 2014年3月   後期

  • 経済工学演習

    2013年4月 - 2014年3月   通年

  • 微分積分Ａ

    2013年4月 - 2013年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2013年4月 - 2013年9月   前期

  • 応用数理Ⅰ

    2013年4月 - 2013年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2012年10月 - 2013年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2012年10月 - 2013年3月   後期

  • 経済工学基本演習

    2012年10月 - 2013年3月   後期

  • 経済工学演習

    2012年4月 - 2013年3月   通年

  • 微分積分Ａ

    2012年4月 - 2012年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2012年4月 - 2012年9月   前期

  • 微分積分B

    2011年10月 - 2012年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2011年10月 - 2012年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2011年10月 - 2012年3月   後期

  • 経済工学演習

    2011年4月 - 2012年3月   通年

  • 微分積分Ａ

    2011年4月 - 2011年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2011年4月 - 2011年9月   前期

  • 経済工学基本演習

    2010年10月 - 2011年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2010年10月 - 2011年3月   後期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2010年10月 - 2011年3月   後期

  • 経済工学演習

    2010年4月 - 2011年3月   通年

  • 微分積分Ａ

    2010年4月 - 2010年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2010年4月 - 2010年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2009年10月 - 2010年3月   後期

  • 経済工学基本演習

    2009年10月 - 2010年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2009年10月 - 2010年3月   後期

  • 経済工学演習

    2009年4月 - 2010年3月   通年

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2009年4月 - 2009年9月   前期

  • 線形代数Ａ

    2009年4月 - 2009年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2008年10月 - 2009年3月   後期

  • 数理ファイナンス

    2008年10月 - 2009年3月   後期

  • 経済工学演習

    2008年4月 - 2009年3月   通年

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2008年4月 - 2008年9月   前期

  • 線形代数Ａ

    2008年4月 - 2008年9月   前期

  • コアセミナー

    2008年4月 - 2008年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2007年10月 - 2008年3月   後期

  • 経済工学基本演習

    2007年10月 - 2008年3月   後期

  • 応用数理Ⅰ

    2007年10月 - 2008年3月   後期

  • 経済工学演習

    2007年4月 - 2008年3月   通年

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2007年4月 - 2007年9月   前期

  • 統計解析

    2007年4月 - 2007年9月   前期

  • 線形代数Ａ

    2007年4月 - 2007年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2006年10月 - 2007年3月   後期

  • 経済工学基本演習

    2006年10月 - 2007年3月   後期

  • 経済工学演習

    2006年4月 - 2007年3月   通年

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2006年4月 - 2006年9月   前期

  • 統計解析

    2006年4月 - 2006年9月   前期

  • 微分積分Ａ

    2006年4月 - 2006年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2005年10月 - 2006年3月   後期

  • 経済工学基本演習

    2005年10月 - 2006年3月   後期

  • 経済工学演習

    2005年4月 - 2006年3月   通年

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2005年4月 - 2005年9月   前期

  • 統計解析

    2005年4月 - 2005年9月   前期

  • 微分積分Ａ

    2005年4月 - 2005年9月   前期

  • 確率モデル解析特研Ⅱ

    2004年10月 - 2005年3月   後期

  • 経済工学演習

    2004年4月 - 2005年3月   通年

  • 確率モデル解析特研Ⅰ

    2004年4月 - 2004年9月   前期

  • 統計解析

    2004年4月 - 2004年9月   前期

  • 微分積分Ａ

    2004年4月 - 2004年9月   前期

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FD参加状況

  • 2023年11月   役割：参加   名称：九州大学の研究データ管理サービス

    主催組織：部局

  • 2023年2月   役割：参加   名称：教育の機会均等と合理的配慮の「適当性」

    主催組織：部局

  • 2022年10月   役割：参加   名称：2021年度学生・教員アンケ－トの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2021年9月   役割：参加   名称：2020年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2020年7月   役割：参加   名称：2019年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2020年6月   役割：参加   名称：基幹教育セミナーFD

    主催組織：全学

  • 2018年6月   役割：参加   名称：2017年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2017年6月   役割：参加   名称：トビタテ！留学 Japan ― 九州大学における戦略

    主催組織：部局

  • 2017年6月   役割：参加   名称：2016年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2016年10月   役割：参加   名称：男女共同参画に関わるFD

    主催組織：部局

  • 2016年6月   役割：参加   名称：2015年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2015年11月   役割：参加   名称：信仰・信条による差別やハラスメントの防止と対策

    主催組織：部局

  • 2015年11月   役割：参加   名称：2016卒、就職活動スケジュール変更に伴う企業の採用動向と学生の動き

    主催組織：部局

  • 2015年6月   役割：参加   名称：2014年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2014年7月   役割：参加   名称：2013年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2014年7月   役割：参加   名称：改定したＧＰＡ制度実施のためのFD

    主催組織：全学

  • 2013年6月   役割：参加   名称：2012年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2012年7月   役割：参加   名称：2011年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2011年11月   役割：参加   名称：ＦＤ研修会

    主催組織：部局

  • 2011年6月   役割：参加   名称：平成22年度学生・教員アンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2010年9月   役割：参加   名称：平成23年度科学研究費応募に向けての部局内講習会兼ＦＤ研修（経済学研究院）

    主催組織：部局

  • 2010年6月   役割：企画   名称：ＦＤ研修会

    主催組織：部局

  • 2009年11月   役割：企画   名称：ＦＤ研修会

    主催組織：部局

  • 2009年4月   役割：企画   名称：２００８年度第３回兼２００９年度第１回ＦＤ研修会

    主催組織：部局

  • 2008年7月   役割：参加   名称：平成１９年度ＦＤアンケートの分析と提言

    主催組織：部局

  • 2007年11月   役割：参加   名称：平成１９年度第２回ＦＤ研修会

    主催組織：部局

  • 2007年9月   役割：参加   名称：平成19年度　第2回　全学FD

    主催組織：全学

  • 2007年3月   役割：参加   名称：授業活性化のためのヒューマンスキル

    主催組織：部局

  • 2005年4月   役割：参加   名称：平成16年度　学生・教員アンケート分析と提言

    主催組織：部局

  • 2004年4月   役割：参加   名称：平成１６年度第一回全学ＦＤ

    主催組織：全学

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その他教育活動及び特記事項

  • 2008年  クラス担任  全学

  • 2008年  クラス担任  学部

メディア報道

  • 富士銀行のクレジットモデル 新聞・雑誌

    日経金融新聞  2001年6月

    　詳細を見る

    富士銀行のクレジットモデル

  • 富士銀行のマーケットモデル活用法 新聞・雑誌

    日経金融新聞  2000年7月

    　詳細を見る

    富士銀行のマーケットモデル活用法

海外渡航歴

  • 2019年3月 - 2020年3月

    滞在国名1：グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国)   滞在機関名1：Imperial College London

学内運営に関わる各種委員・役職等

  • 2025年7月 - 2026年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2025年4月 - 2026年3月   全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会

  • 2024年7月 - 2025年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2024年4月 - 2026年3月   研究院 南信子教育研究基金運営委員会

  • 2024年4月 - 2025年3月   全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会

  • 2023年7月 - 2024年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2023年4月 - 2024年3月   全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会

  • 2022年7月 - 2023年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2022年4月 - 2023年3月   全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会

  • 2021年7月 - 2022年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2021年4月 - 2022年3月   全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会

  • 2020年7月 - 2021年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2020年5月 - 2024年4月   研究院 入試実施委員会

  • 2020年5月 - 2024年4月   全学 入学試験実施委員会

  • 2020年4月 - 2024年3月   研究院 将来計画委員会

  • 2020年4月 - 2024年3月   研究院 入試委員会委員長

  • 2019年7月 - 2020年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2018年7月 - 2019年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2018年4月 - 2019年3月   全学 学生支援委員会（学部）

  • 2018年4月 - 2019年3月   学部 学生委員会

  • 2017年7月 - 2018年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2017年4月 - 2021年3月   全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会

  • 2017年4月 - 2019年3月   研究院 南信子教育研究基金運営委員会（委員長）

  • 2016年7月 - 2017年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2016年4月 - 2018年3月   研究院 教務委員会

  • 2015年6月 - 2016年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2015年4月 - 2017年3月   全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会

  • 2015年4月 - 2016年3月   研究院 留学生委員会

  • 2014年4月 - 2016年3月   研究院 教務委員会

  • 2014年4月 - 2015年6月   全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム

  • 2013年5月 - 2015年3月   全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会

  • 2013年3月 - 2014年3月   研究院 広報委員会

  • 2012年4月 - 2014年3月   研究院 人事委員会

  • 2012年4月 - 2012年10月   全学 短期留学コース専門委員会

  • 2010年4月 - 2012年3月   研究院 コンピュータ委員会

  • 2008年2月 - 2010年2月   研究院 FD委員会

  • 2007年4月 - 2011年3月   センター 九州大学産業技術数理研究センター委員会

  • 2006年4月 - 2008年3月   研究院 南信子教育研究基金運営委員会

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