マツモト コウイチ
松本 浩一
MATSUMOTO KOICHI
所属
経済学研究院 経済工学部門 教授
経済学部 経済工学科（併任）
経済学府 経済工学専攻（併任）
マス・フォア・イノベーション連係学府
（併任）
職名
教授
プロフィール
ファイナンスへの確率論の応用
学位
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博士（数理科学）
経歴
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1994年4月 富士銀行 入行 2002年4月 みずほコーポレート銀行配属 2003年3月 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー配属
1994年4月 富士銀行 入行 2002年4月 みずほコーポレート銀行配属 2003年3月 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー配属
研究テーマ・研究キーワード
-
研究テーマ：モデルリスク
研究キーワード：リスク管理，リスク制御
研究期間： 2010年1月
-
研究テーマ：リスク測度
研究キーワード：リスク管理，リスク制御
研究期間： 2009年1月
-
研究テーマ：デリバティブ
研究キーワード：デリバティブ，ヘッジング，価格付け
研究期間： 2007年1月
-
研究テーマ：最適ポートフォリオ
研究キーワード：最適ポートフォリオ，取引戦略
研究期間： 2002年1月
-
研究テーマ：クレジットモデル
研究キーワード：クレジットデリバティブ
研究期間： 2000年1月
-
研究テーマ：金利モデル
研究キーワード：金利
研究期間： 1999年1月
論文
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Multi-period Mean-Variance Hedging Problem with Model Risk
Koichi MATSUMOTO, #Tatsuhiko SUYAMA
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2023年10月
-
Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk
@Mark DAVIS, #Seiya GOTO, Koichi MATSUMOTO
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2021年1月
-
Mean–variance hedging with model risk 査読 国際誌
4 ( 4 ) 1750042-1 - 1750042-23 2018年1月
-
Partial super-hedging of derivatives with model risk 査読 国際誌
Matsumoto Koichi
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 34(3) 811 - 831 2017年9月
-
Model Risk of two Assets Derivatives 査読 国際誌
Koichi Matsumoto, Maki Ichikawa
Proceedings of the 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications 2016年5月
-
Mean-Variance Hedging with Model Risk
Matsumoto Koichi
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2015年11月
-
Pricing Interest Rate Derivatives with Model Risk 査読 国際誌
Satoshi Hosokawa, Matsumoto Koichi
Journal of Financial Engineering 2 ( 1 ) 1550003-1 - 1550003-18 2015年3月
-
Pricing Derivatives on Two Assets with Model Risk
Maki Ichikawa, Matsumoto Koichi
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2014年6月
-
Tail VaR Measures in a Multi-period Setting 査読 国際誌
Yuta Katsuki, Koichi Matsumoto
Applied Mathematical Finance 21 ( 3 ) 270 - 297 2014年5月
-
Pricing Interest Rate Derivatives with Model Risk
Hosokawa Satoshi, Matsumoto Koichi
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2013年3月
-
Option Replication in Discrete Time with Illiquidity
Matsumoto Koichi
Applied Mathematical Finance 2012年5月
-
Hedging Derivatives with Model Risk
Koichi Matsumoto
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2011年11月
-
Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option 査読 国際誌
Mika Fujii, Koichi Matsumoto, Kengo Tsubota,
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes 83 2011年8月
-
Tail VaR Measures in a Multi-period Setting
Yuta Katsuki, Koichi Matsumoto
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2010年3月
-
Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option
Mika FUJII, Koichi Matsumoto, Kengo TSUBOTA
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2009年7月
-
Option Replication in Discrete Time with Illiquidity
Koichi Matsumoto
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2009年6月
-
Mean-Variance Hedging with Uncertain Trade Execution 査読 国際誌
Koichi Matsumoto
Applied Mathematical Finance 2009年6月
-
Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk 査読 国際誌
Koichi Matsumoto
Review of Derivatives Research 2009年5月
-
Optimal Growth Rate in Random Trade Time 査読 国際誌
Koichi Matsumoto
Advances in Mathematical Economics 2009年4月
-
アメリカンオプション価格の上方境界の改善
松本浩一，坪田健吾
2009年3月
-
Portfolio Insurance with Liquidity Risk 査読 国際誌
Koichi Matsumoto
Asia-Pacific Financial Markets 2008年6月
-
Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk
Koichi Matsumoto
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2008年3月
-
Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution
Koichi Matsumoto
2008年2月
-
Mean-Variance Hedging in Random Discrete Trade Time
Koichi Matsumoto
Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University 2007年4月
-
Portfolio Insurance with Liquidity Risk
Koichi Matsumoto
Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University 2006年4月
-
Optimal portfolio of low liquid assets with a log-utility function 査読 国際誌
Koichi Matsumoto
Finance and Stochastics 2006年1月
-
Optimal Growth Rate with Liquidity Risk
Koichi Matsumoto
Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University 2005年11月
-
Implied Default Probability and Credit Derivatives 査読 国際誌
Koichi Matsumoto
Asia-Pacific Financial Markets 2005年6月
-
Optimal Portfolio of Low Liquid Assets with a Power Utility Function 査読 国際誌
Koichi Matsumoto
Journal of Mathematical Sciences, The University of Tokyo 2004年12月
-
Optimal Portfolio of Low Liquid Assets
Koichi Matsumoto
2004年8月
-
Optimal Portfolio of the Low Liquid Asset（低流動性資産のポートフォリオ最適化）
東京大学大学院 数理科学研究科 博士論文 2003年3月
-
Lognormal Swap Approximation in the LIBOR Market Model and Its Application 査読 国際誌
Koichi Matsumoto
The Journal of Computational Finance 2001年10月
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Generalized Jarrow Turnbull Model and Its Application to Credit Derivatives
Koichi Matsumoto
2000年3月
-
Implementation of the BGM Model under the Actual LIBOR Period
Koichi Matsumoto
Research Report, Graduate School of Systems Management, The University of Tsukuba 1999年11月
書籍等出版物
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金融工学ハンドブック(第１４章担当）
John Birge, Vadim Linetsky, 監訳: 木島正明（ 担当： 共訳）
朝倉書店 2009年6月
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金融工学事典(スワップション，BGMモデル，LIBORレート担当）
編集：今野浩，刈屋武昭，木島正明（ 担当： 共著）
朝倉書店 2004年9月
講演・口頭発表等
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モデルリスクを考慮した二資産デリバティブのヘッジに関する研究
松本 浩一，#清水 慶太*
第48回ジャフィー大会（2017年度冬季） 2018年3月
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条件付バリュー・アット・リスクの多期間化 招待
香月佑太*，松本 浩一
科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」 2010年1月
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流動性リスクの数理モデル～Cetin, Jarrow, Protter モデルの紹介～ 招待
松本 浩一
科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」 2009年1月
-
アメリカンオプションの上方境界の改善手法 招待
坪田 健吾*，松本 浩一
科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」 2009年1月
-
BGM モデルの実用化に関わる問題
数理ファイナンスセミナー 1999年7月
-
BGMモデルの実用化
数理ファイナンス、及び関連した確率論の諸問題 1999年11月
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Jarrow Turnbull モデルの一般化とクレジットデリバティブへの応用
理財工学研究センター シンポジウム 数理ファイナンス最近の話題から 2000年7月
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クレジットモデル周辺の数学的話題
数理ファイナンスセミナー 2001年3月
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低流動性資産のポートフォリオ最適化
数理ファイナンスセミナー 2003年7月
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Optimal Portfolio of a Low Liquid Asset 国際会議
Koichi Matsumoto
"2003 Mathematical Economics" in Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University 2003年11月
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Liquidity Effects on the Optimal Strategy
Koichi Matsumoto
2004年11月
-
Influence of Liquidity on the Optimal Strategy
Koichi Matsumoto
2004年12月
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Analysis of Liquidity Effects in the Merton Wealth Problem
Koichi Matsumoto
2005年2月
-
Portfolio Selection with Liquidity Risk 国際会議
Koichi Matsumoto
2005 Daiwa International Workshop on Financial Engineering 2005年7月
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Optimal Growth Rate in a Random Trade Time Model
Koichi Matsumoto
2005年11月
-
Optimal Growth Rate with Liquidity Risk
Koichi Matsumoto
2005年12月
-
Liquidity Effects in the Optimal Growth Rate Problem
Koichi Matsumoto
2006年1月
-
Optimal Growth Rate with Liquidity Risk 国際会議
Koichi Matsumoto
Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society 2006年8月
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Portfolio Insurance in a Random Trade Time Model 国際会議
Koichi Matsumoto
Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2006 2006年12月
-
Mean-Variance Hedging in an Illiquid Market 国際会議
Koichi Matsumoto
Workshop and Mid-Term Conference on Advanced Mathematical Methods for Finance 2007年9月
-
Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution
Koichi Matsumoto
2007年11月
-
Mean-Variance Hedging in Random Discrete Trade Time 国際会議
Koichi Matsumoto
Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2007 2007年12月
-
Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk
Koichi Matsumoto
2008年1月
-
Optimal Hedging with Execution Risk
Koichi Matsumoto
2008年5月
-
Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk 国際会議
Koichi Matsumoto
Bachelier Finance Society Fifth World Congress 2008年7月
-
Mean-Variance Hedging in Discrete Time with Execution Uncertainty 招待 国際会議
Koichi Matsumoto
WORKSHOP ON "FINANCE AND RELATED MATHEMATICAL AND STATISTICAL ISSUES" 2008年9月
-
Optimal Hedging with Partial Execution Risk 国際会議
Koichi Matsumoto
Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2008 2008年12月
-
Simple Improvement Method of Upper Bound of American Options 国際会議
Koichi Matsumoto (joint work with Mika Fujii, Kengo Tsubota)
Optimal Stopping with Applications 2009 2009年6月
-
Improvement in Upper Bound of American Options 招待 国際会議
Koichi Matsumoto (joint work with Mika Fujii, Kengo Tsubota)
Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering 2009年8月
-
Option Replication in Discrete Time with Liquidity Risk 国際会議
Koichi Matsumoto
Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009 2009年12月
-
Weak Time Consistency and Multi-period Tail VaR Measures 招待 国際会議
Koichi Matsumoto (joint work with Yuta Katsuki)
2010 Workshop & Spring School on Stochastic Calculus and Applications 2010年4月
-
Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option 国際会議
Koichi Matsumoto (joint work with Mika Fujii, Kengo Tsubota)
6th World Congress of the Bachelier Finance Society 2010年6月
-
Weak Time Consistency Conditions for Tail VaR Measures 招待 国際会議
Koichi Matsumoto (joint work with Yuta Katsuki)
Workshop on Mathematical Finance and Related Issues 2010年9月
-
Tail VaR Measures in a Multi-period Setting 国際会議
Koichi Matsumoto (joint work with Yuta Katsuki)
Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2010 2010年12月
-
Multi-period Coherent Acceptability Measures in Discrete Time 招待
Koichi Matsumoto (joint work with Yuta Katsuki)
2011年1月
-
Hedging Derivatives with Model Risk 国際会議
Koichi Matsumoto
Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2011 2011年12月
-
Model Risk and Partial Super-hedging of Derivatives 国際会議
Koichi Matsumoto
7th World Congress of the Bachelier Finance Society 2012年6月
-
Trinomial Models for Model Risk 招待
Koichi Matsumoto, Satoshi Hosokawa
2012年11月
-
Pricing Interest Rate Derivatives with Model Risk 国際会議
Koichi Matsumoto, Satoshi Hosokawa
Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2013 2013年12月
-
Multi-period Tail VaR Measures 招待
Koichi Matsumoto, Yuta Katsuki
2014年1月
-
Weak Time Consistency and its Application to Tail VaR Measures 招待
Koichi Matsumoto, Yuta Katsuki
2014年4月
-
Model Risk in Pricing Interest Rate Derivatives 国際会議
Koichi Matsumoto, Satoshi Hosokawa
8th World Congress of the Bachelier Finance Society 2014年6月
-
Pricing Derivatives on Two Assets with Model Risk 国際会議
Koichi Matsumoto, Maki Ichikawa
Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2014 2014年12月
-
Scenario Sets for Multi-period Risk Measurement with an Application to Tail VaR measures 招待
Koichi Matsumoto, Yuta Katsuki
2015年3月
-
Model Risk of two Assets Derivatives 国際会議
Koichi Matsumoto, Maki Ichikawa
2015年12月
-
Mean-Variance Hedging with Model Risk 国際会議
Koichi Matsumoto
Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2016 2016年12月
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Optimal Hedging Strategy in an Uncertain Model 国際会議
Koichi Matsumoto
Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2017 2017年2月
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Mean-Variance Hedging of Two-Asset Derivatives with Model Risk 国際会議
Koichi Matsumoto, Keita Shimizu
Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2017 2017年12月
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Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk in a Multi-period Framework 国際会議
Koichi Matsumoto, Davis Mark, #Seiya Goto
Finance and Stochastics Seminar (Imperial College London) 2020年1月
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Recalibration and Hedging with Model Risk 招待
Koichi Matsumoto, Davis Mark, #Seiya Goto
2021年12月
-
Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk 国際会議
Koichi Matsumoto, Davis Mark, #Seiya Goto
11th World Congress of the Bachelier Finance Society 2022年6月
MISC
-
富士銀行のクレジットモデル
松本 浩一
日経金融新聞 2001年6月
-
富士銀行のマーケットモデル活用法
松本 浩一
日経金融新聞 2000年7月
所属学協会
-
九州大学経済学会
-
日本金融・証券計量・工学学会
-
日本数学会
委員歴
-
日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE） 代議員 国内
2023年8月 - 2025年8月
-
日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE） 代議員 国内
2021年7月 - 2023年7月
-
日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE） 代議員 国内
2019年7月 - 2021年7月
-
日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE） 代議員 国内
2017年7月 - 2019年7月
-
日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE） 評議員 国内
2013年7月 - 2017年7月
学術貢献活動
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学術論文等の審査
役割：査読
2023年
-
司会（Moderator） 国際学術貢献
（ オンライン ） 2022年6月
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学術論文等の審査
役割：査読
2022年
-
学術論文等の審査
役割：査読
2021年
-
学術論文等の審査
役割：査読
2020年
-
学術論文等の審査
役割：査読
2019年
-
学術論文等の審査
役割：査読
2018年
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司会（Moderator） 国際学術貢献
2017年12月
-
学術論文等の審査
役割：査読
2017年
-
司会（Moderator） 国際学術貢献
The 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (SSS’15) 2015年12月
-
司会（Moderator）
第四回数理ファイナンス合宿型セミナー （ 慶応義塾大学 日吉キャンパス ） 2014年11月
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幹事
第四回数理ファイナンス合宿型セミナー 2014年11月
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座長（Chairmanship）
（ 明治大学 駿河台キャンパス ） 2013年8月
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司会（Moderator）
科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」 （ 名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー ） 2010年1月
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司会（Moderator）
科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」 （ 九州大学西新プラザ ） 2009年1月
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世話人
科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」 （ 九州大学西新プラザ ） 2009年1月
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司会（Moderator） 国際学術貢献
2007年9月
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司会（Moderator） 国際学術貢献
2006年12月
-
司会（Moderator） 国際学術貢献
（ 一橋大学 ） 2006年8月
-
司会（Moderator）
科研費研究会「数理ファイナンスとその周辺」 （ 一橋大学 ） 2006年1月
共同研究・競争的資金等の研究課題
-
多元的モデル集合によるリスク管理問題の研究
研究課題/領域番号：20K01771 2020年 - 2024年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
担当区分：研究代表者 資金種別：科研費
-
多期間・多資産モデルにおけるモデルリスク管理方法の研究
研究課題/領域番号：15K03544 2015年 - 2019年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
担当区分：研究代表者 資金種別：科研費
-
不完全制御と不確定モデルによるリスク管理問題の研究
研究課題/領域番号：23740080 2011年 - 2014年
科学研究費助成事業 若手研究(B)
担当区分：研究代表者 資金種別：科研費
-
学力低下問題に対応するための新入生数学基礎学力調査
2009年 - 2010年
九州大学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト
担当区分：研究分担者 資金種別：学内資金・基金等
-
確率的取引時刻による資産流動性の研究
研究課題/領域番号：19740051 2007年 - 2010年
科学研究費助成事業 若手研究(B)
担当区分：研究代表者 資金種別：科研費
-
評価を考慮した多段決定問題の最適解に関する研究
研究課題/領域番号：19510150 2007年 - 2008年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
担当区分：研究分担者 資金種別：科研費
-
平成18年度問題に対応するための新入生数学・理科科目の基礎学力調査
2006年 - 2007年
九州大学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト
担当区分：研究分担者 資金種別：学内資金・基金等
-
確率的取引時刻による投資問題の研究
2006年
経済学研究院重点個別研究補助金
担当区分：研究代表者 資金種別：学内資金・基金等
-
動的計画法による制御積分方程式と数理ファイナンスの研究
研究課題/領域番号：4103 2005年 - 2008年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
担当区分：研究分担者 資金種別：科研費
-
金融資産の流動性に関する研究
2005年
経済学研究院重点個別研究補助金
担当区分：研究代表者 資金種別：学内資金・基金等
担当授業科目
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2023年10月 - 2024年3月 後期
-
微分積分学II
2023年10月 - 2024年3月 後期
-
数理ファイナンス
2023年10月 - 2024年3月 後期
-
経済工学演習
2023年4月 - 2024年3月 通年
-
確率モデル解析特研Ⅰ
2023年4月 - 2023年9月 前期
-
微分積分学Ⅰ
2023年4月 - 2023年9月 前期
-
微分積分学II
2022年10月 - 2023年3月 後期
-
数理ファイナンス
2022年10月 - 2023年3月 後期
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2022年10月 - 2023年3月 後期
-
経済工学演習
2022年4月 - 2023年3月 通年
-
微分積分学Ⅰ
2022年4月 - 2022年9月 前期
-
確率モデル解析特研Ⅰ
2022年4月 - 2022年9月 前期
-
線形代数II
2021年10月 - 2022年3月 後期
-
数理ファイナンス
2021年10月 - 2022年3月 後期
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2021年10月 - 2022年3月 後期
-
経済工学演習
2021年4月 - 2022年3月 通年
-
応用数理Ⅰ
2021年4月 - 2021年9月 前期
-
確率モデル解析特研Ⅰ
2021年4月 - 2021年9月 前期
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2020年10月 - 2021年3月 後期
-
数理ファイナンス
2020年10月 - 2021年3月 後期
-
経済工学演習
2020年4月 - 2021年3月 通年
-
確率モデル解析特研Ⅰ
2020年4月 - 2020年9月 前期
-
微分積分Ａ
2020年4月 - 2020年9月 前期
-
経済工学基本演習
2018年10月 - 2019年3月 後期
-
数理ファイナンス
2018年10月 - 2019年3月 後期
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2018年10月 - 2019年3月 後期
-
経済工学演習
2018年4月 - 2019年3月 通年
-
微分積分Ａ
2018年4月 - 2018年9月 前期
-
確率モデル解析特研Ⅰ
2018年4月 - 2018年9月 前期
-
経済工学基本演習
2017年10月 - 2018年3月 後期
-
数理ファイナンス
2017年10月 - 2018年3月 後期
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2017年10月 - 2018年3月 後期
-
経済工学演習
2017年4月 - 2018年3月 通年
-
微分積分Ａ
2017年4月 - 2017年9月 前期
-
確率モデル解析特研Ⅰ
2017年4月 - 2017年9月 前期
-
応用数理Ⅰ
2017年4月 - 2017年9月 前期
-
経済工学基本演習
2016年10月 - 2017年3月 後期
-
数理ファイナンス
2016年10月 - 2017年3月 後期
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2016年10月 - 2017年3月 後期
-
経済工学演習
2016年4月 - 2017年3月 通年
-
微分積分Ａ
2016年4月 - 2016年9月 前期
-
確率モデル解析特研Ⅰ
2016年4月 - 2016年9月 前期
-
経済工学基本演習
2015年10月 - 2016年3月 後期
-
数理ファイナンス
2015年10月 - 2016年3月 後期
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2015年10月 - 2016年3月 後期
-
経済工学演習
2015年4月 - 2016年3月 通年
-
微分積分Ａ
2015年4月 - 2015年9月 前期
-
確率モデル解析特研Ⅰ
2015年4月 - 2015年9月 前期
-
経済工学基本演習
2014年10月 - 2015年3月 後期
-
数理ファイナンス
2014年10月 - 2015年3月 後期
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2014年10月 - 2015年3月 後期
-
経済工学演習
2014年4月 - 2015年3月 通年
-
微分積分Ａ
2014年4月 - 2014年9月 前期
-
確率モデル解析特研Ⅰ
2014年4月 - 2014年9月 前期
-
経済工学基本演習
2013年10月 - 2014年3月 後期
-
数理ファイナンス
2013年10月 - 2014年3月 後期
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2013年10月 - 2014年3月 後期
-
経済工学演習
2013年4月 - 2014年3月 通年
-
微分積分Ａ
2013年4月 - 2013年9月 前期
-
確率モデル解析特研Ⅰ
2013年4月 - 2013年9月 前期
-
応用数理Ⅰ
2013年4月 - 2013年9月 前期
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2012年10月 - 2013年3月 後期
-
数理ファイナンス
2012年10月 - 2013年3月 後期
-
経済工学基本演習
2012年10月 - 2013年3月 後期
-
経済工学演習
2012年4月 - 2013年3月 通年
-
確率モデル解析特研Ⅰ
2012年4月 - 2012年9月 前期
-
微分積分Ａ
2012年4月 - 2012年9月 前期
-
確率モデル解析特研Ⅱ
2011年10月 - 2012年3月 後期
-
微分積分B
2011年10月 - 2012年3月 後期
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数理ファイナンス
2011年10月 - 2012年3月 後期
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経済工学演習
2011年4月 - 2012年3月 通年
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確率モデル解析特研Ⅰ
2011年4月 - 2011年9月 前期
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微分積分Ａ
2011年4月 - 2011年9月 前期
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確率モデル解析特研Ⅱ
2010年10月 - 2011年3月 後期
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経済工学基本演習
2010年10月 - 2011年3月 後期
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数理ファイナンス
2010年10月 - 2011年3月 後期
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経済工学演習
2010年4月 - 2011年3月 通年
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確率モデル解析特研Ⅰ
2010年4月 - 2010年9月 前期
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微分積分Ａ
2010年4月 - 2010年9月 前期
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確率モデル解析特研Ⅱ
2009年10月 - 2010年3月 後期
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経済工学基本演習
2009年10月 - 2010年3月 後期
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数理ファイナンス
2009年10月 - 2010年3月 後期
-
経済工学演習
2009年4月 - 2010年3月 通年
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確率モデル解析特研Ⅰ
2009年4月 - 2009年9月 前期
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線形代数Ａ
2009年4月 - 2009年9月 前期
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確率モデル解析特研Ⅱ
2008年10月 - 2009年3月 後期
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数理ファイナンス
2008年10月 - 2009年3月 後期
-
経済工学演習
2008年4月 - 2009年3月 通年
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確率モデル解析特研Ⅰ
2008年4月 - 2008年9月 前期
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線形代数Ａ
2008年4月 - 2008年9月 前期
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コアセミナー
2008年4月 - 2008年9月 前期
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確率モデル解析特研Ⅱ
2007年10月 - 2008年3月 後期
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経済工学基本演習
2007年10月 - 2008年3月 後期
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応用数理Ⅰ
2007年10月 - 2008年3月 後期
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経済工学演習
2007年4月 - 2008年3月 通年
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確率モデル解析特研Ⅰ
2007年4月 - 2007年9月 前期
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統計解析
2007年4月 - 2007年9月 前期
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線形代数Ａ
2007年4月 - 2007年9月 前期
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確率モデル解析特研Ⅱ
2006年10月 - 2007年3月 後期
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経済工学基本演習
2006年10月 - 2007年3月 後期
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経済工学演習
2006年4月 - 2007年3月 通年
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確率モデル解析特研Ⅰ
2006年4月 - 2006年9月 前期
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統計解析
2006年4月 - 2006年9月 前期
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微分積分Ａ
2006年4月 - 2006年9月 前期
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確率モデル解析特研Ⅱ
2005年10月 - 2006年3月 後期
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経済工学基本演習
2005年10月 - 2006年3月 後期
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経済工学演習
2005年4月 - 2006年3月 通年
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確率モデル解析特研Ⅰ
2005年4月 - 2005年9月 前期
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統計解析
2005年4月 - 2005年9月 前期
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微分積分Ａ
2005年4月 - 2005年9月 前期
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確率モデル解析特研Ⅱ
2004年10月 - 2005年3月 後期
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経済工学演習
2004年4月 - 2005年3月 通年
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確率モデル解析特研Ⅰ
2004年4月 - 2004年9月 前期
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統計解析
2004年4月 - 2004年9月 前期
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微分積分Ａ
2004年4月 - 2004年9月 前期
FD参加状況
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2023年11月 役割：参加 名称：九州大学の研究データ管理サービス
主催組織：部局
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2023年2月 役割：参加 名称：教育の機会均等と合理的配慮の「適当性」
主催組織：部局
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2022年10月 役割：参加 名称：2021年度学生・教員アンケ－トの分析と提言
主催組織：部局
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2021年9月 役割：参加 名称：2020年度学生・教員アンケートの分析と提言
主催組織：部局
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2020年7月 役割：参加 名称：2019年度学生・教員アンケートの分析と提言
主催組織：部局
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2020年6月 役割：参加 名称：基幹教育セミナーFD
主催組織：全学
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2018年6月 役割：参加 名称：2017年度学生・教員アンケートの分析と提言
主催組織：部局
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2017年6月 役割：参加 名称：2016年度学生・教員アンケートの分析と提言
主催組織：部局
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2017年6月 役割：参加 名称：トビタテ！留学 Japan ― 九州大学における戦略
主催組織：部局
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2016年10月 役割：参加 名称：男女共同参画に関わるFD
主催組織：部局
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2016年6月 役割：参加 名称：2015年度学生・教員アンケートの分析と提言
主催組織：部局
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2015年11月 役割：参加 名称：信仰・信条による差別やハラスメントの防止と対策
主催組織：部局
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2015年11月 役割：参加 名称：2016卒、就職活動スケジュール変更に伴う企業の採用動向と学生の動き
主催組織：部局
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2015年6月 役割：参加 名称：2014年度学生・教員アンケートの分析と提言
主催組織：部局
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2014年7月 役割：参加 名称：2013年度学生・教員アンケートの分析と提言
主催組織：部局
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2014年7月 役割：参加 名称：改定したＧＰＡ制度実施のためのFD
主催組織：全学
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2013年6月 役割：参加 名称：2012年度学生・教員アンケートの分析と提言
主催組織：部局
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2012年7月 役割：参加 名称：2011年度学生・教員アンケートの分析と提言
主催組織：部局
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2011年11月 役割：参加 名称：ＦＤ研修会
主催組織：部局
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2011年6月 役割：参加 名称：平成22年度学生・教員アンケートの分析と提言
主催組織：部局
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2010年9月 役割：参加 名称：平成23年度科学研究費応募に向けての部局内講習会兼ＦＤ研修（経済学研究院）
主催組織：部局
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2010年6月 役割：企画 名称：ＦＤ研修会
主催組織：部局
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2009年11月 役割：企画 名称：ＦＤ研修会
主催組織：部局
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2009年4月 役割：企画 名称：２００８年度第３回兼２００９年度第１回ＦＤ研修会
主催組織：部局
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2008年7月 役割：参加 名称：平成１９年度ＦＤアンケートの分析と提言
主催組織：部局
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2007年11月 役割：参加 名称：平成１９年度第２回ＦＤ研修会
主催組織：部局
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2007年9月 役割：参加 名称：平成19年度 第2回 全学FD
主催組織：全学
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2007年3月 役割：参加 名称：授業活性化のためのヒューマンスキル
主催組織：部局
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2005年4月 役割：参加 名称：平成16年度 学生・教員アンケート分析と提言
主催組織：部局
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2004年4月 役割：参加 名称：平成１６年度第一回全学ＦＤ
主催組織：全学
その他教育活動及び特記事項
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2008年 クラス担任 全学
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2008年 クラス担任 学部
メディア報道
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富士銀行のクレジットモデル 新聞・雑誌
日経金融新聞 2001年6月
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富士銀行のマーケットモデル活用法 新聞・雑誌
日経金融新聞 2000年7月
海外渡航歴
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2019年3月 - 2020年3月
滞在国名1：グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) 滞在機関名1：Imperial College London
学内運営に関わる各種委員・役職等
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2024年7月 - 2025年6月 全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム
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2024年4月 - 2025年3月 全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会
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2023年7月 - 2024年6月 全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム
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2023年4月 - 2024年3月 全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会
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2022年7月 - 2023年6月 全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム
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2022年4月 - 2023年3月 全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会
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2021年7月 - 2022年6月 全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム
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2021年4月 - 2022年3月 全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会
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2020年7月 - 2021年6月 全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム
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2020年5月 - 2024年4月 研究院 入試実施委員会
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2020年5月 - 2024年4月 全学 入学試験実施委員会
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2020年4月 - 2024年3月 研究院 将来計画委員会
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2020年4月 - 2024年3月 研究院 入試委員会委員長
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2019年7月 - 2020年6月 全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム
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2018年7月 - 2019年6月 全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム
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2018年4月 - 2019年3月 全学 学生支援委員会（学部）
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2018年4月 - 2019年3月 学部 学生委員会
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2017年7月 - 2018年6月 全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム
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2017年4月 - 2021年3月 全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会
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2017年4月 - 2019年3月 研究院 南信子教育研究基金運営委員会（委員長）
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2016年7月 - 2017年6月 全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム
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2016年4月 - 2018年3月 研究院 教務委員会
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2015年6月 - 2016年6月 全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム
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2015年4月 - 2017年3月 全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会
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2015年4月 - 2016年3月 研究院 留学生委員会
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2014年4月 - 2016年3月 研究院 教務委員会
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2014年4月 - 2015年6月 全学 基幹教育実施班理系ディシプリン科目班数学・統計専門チーム
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2013年5月 - 2015年3月 全学 産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点共同利用・共同研究委員会
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2013年3月 - 2014年3月 研究院 広報委員会
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2012年4月 - 2014年3月 研究院 人事委員会
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2012年4月 - 2012年10月 全学 短期留学コース専門委員会
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2010年4月 - 2012年3月 研究院 コンピュータ委員会
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2008年2月 - 2010年2月 研究院 FD委員会
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2007年4月 - 2011年3月 センター 九州大学産業技術数理研究センター委員会
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2006年4月 - 2008年3月 研究院 南信子教育研究基金運営委員会