九州大学-研究者情報 [後藤佑一 (助教) 数理学研究院解析部門]

統計学における時系列解析では、気温や株価などの時間に依存するデータを解析するために様々な手法を用いて未知母数の推定や仮説検定を行います。モデルや手法の提案及びそれらの数学的な性質を明らかにすることを目標としています。手法の中でも時系列解析特有の概念である周波数領域における解析では、スペクトルと呼ばれる過去現在未来のつながりの強さを表す指標を用いて解析をします。近年では、様々な種類のスペクトルが提案されており、これらのスペクトルを用いた解析を中心に研究を行っております。
キーワード：数理統計学、時系列解析、周波数領域
2019.04～2027.03.

研究業績

主要著書

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主要原著論文

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Goto, Y., Kley, T., Hecke, R. V., Volgushev, S, Dette, H., Hallin, M., THE INTEGRATED COPULA SPECTRUM, ANNALS OF STATISTICS, 10.1214/22-AOS2240, 50, 6, 3563-3591, 2022.12, 時系列解析における周波数領域の手法は古くから研究されてきた。近年、古典的な2次モーメントベースのスペクトル手法の制約を回避し、結合分布の全体のダイナミクスを捉えることのできる新しいスペクトル手法の開発に大きな関心が寄せられている。しかし、これまでに提案されたスペクトル手法のほとんどは、推定に大きな影響を与える平滑化パラメータの選択が必要である。本論文では、コピュラスペクトルに関連した量である integrated コピュラスペクトルを導入する。この integrated コピュラスペクトルは、コピュラスペクトルの利点を保持しつつ、平滑化パラメータなしで推定することができる。この量に対する推定量の統計的な漸近的性質を導出し、これらの結果を活用して、一様信頼区間の構築を行い、古典的なスペクトル法では対処できない時間の可逆性の欠如や裾の非対称性などのさまざまな仮説検定手法を提案する。.

主要学会発表等

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学会活動

所属学会名

Institute of Mathematical Statistics

日本統計学会

日本数学会

学会誌・雑誌・著書の編集への参加状況

2023.01, Journal of Statistical Theory and Practice, 国際, 編集委員.

学術論文等の審査

年度	外国語雑誌査読論文数	日本語雑誌査読論文数	国際会議録査読論文数	国内会議録査読論文数	合計
2023年度	8	1			9
2022年度	4				4

その他の研究活動

海外渡航状況, 海外での教育研究歴

University of Maryland, UnitedStatesofAmerica, 2024.03～2024.03.

Université Libre de Bruxelles, Belgium, 2023.03～2023.05.

University of Maryland, UnitedStatesofAmerica, 2022.09～2022.10.

Université Libre de Bruxelles, Belgium, 2019.05～2019.07.

受賞

New Researcher Travel Awards, The Institute of Mathematical Statistics , 2023.04.

小野梓記念賞, 早稲田大学 , 2021.03.

研究資金

科学研究費補助金の採択状況(文部科学省、日本学術振興会)

2023年度～2026年度, 若手研究, 代表, 無限分散時系列に適用可能な周波数領域におけるパラメトリック手法の開発.

2021年度～2023年度, 研究活動スタート支援, 代表, 計数時系列解析における分散不均一モデルからの新展開.

2019年度～2021年度, 特別研究員奨励費, 代表, 多様体上の時系列データにおける統計手法の提案.

九大関連コンテンツ

pure2017年10月2日から、「九州大学研究者情報」を補完するデータベースとして、Elsevier社の「Pure」による研究業績の公開を開始しました。

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